Fractal Adaptive Gleit Durchschnitt Indikator

MetaTrader 5 - Indikatoren Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - Indikator für MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des exponentiellen Moving Average. In dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen Fraktalabmessung der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starke Trendbewegungen zu verfolgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Arten von Analysen, die für Moving Averages verwendet werden, können auf diesen Indikator angewendet werden. Fraktale Adaptive Moving Average Indicator FRAMA (i) A (i) Preis (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - aktueller Wert von FRAMA Preis (i) - aktueller Preis FRAMA (i -1) - vorheriger Wert von FRAMA A (i) - Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - aktuelle fraktale Dimension EXP () - mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktalabmessung einer Geraden ist gleich eins. Aus der Formel ergibt sich aus der Formel: Wenn D 1, dann A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Wenn also Preisänderungen in Geraden sind, wird eine exponentielle Glättung nicht verwendet, da in einem solchen Fall die Formel Sieht so aus: FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preis (i) Ie Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01 ist. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird in Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung macht. Solch eine starke Verlangsamung entspricht etwa 200-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt. Formulierung der Fraktaldimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Es wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (Höchste Parallele (i) - Niedrigste (i)) Länge Höchste (I) - aktueller Maximalwert für Längenperioden Niedrigster Wert (i) - aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich: N1 (i) N (Länge, i) N2 (i) N (Länge, I Länge) N3 (i) N (2 Längen, i) Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des exponentiellen Moving Average. In dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen Fraktalabmessung der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starke Trendbewegungen zu verfolgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Arten von Analysen, die für Moving Averages verwendet werden, können auf diesen Indikator angewendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater im MQL5-Assistenten erstellen. (I) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (a) i (a) FRAMA A (i) Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) aktuelle fraktale Dimension EXP () mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktalabmessung einer Geraden ist gleich eins. Aus der Formel ergibt sich aus der Formel: Wenn D 1, dann A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Wenn also Preisänderungen in Geraden sind, wird eine exponentielle Glättung nicht verwendet, da in einem solchen Fall die Formel sieht aus wie das. FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 1) FRAMA (i1) Preis (i) I. e. Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01 ist. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird in Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung macht. Solch eine starke Verlangsamung entspricht etwa 200-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt. Formulierung der Fraktaldimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Es wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (Höchste Parallele (i) - Niedrigste (i)) Länge Höchste (I) aktueller Maximalwert für Längenperioden NiedrigsterPreis (i) aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich: N2 (i) N (Länge, i Länge) N3 (i) N (2 Länge, I) Die fortwährende Suche nach robusten Momentum-Indikatoren: der Fractal Adaptive Moving Average Nach dem letzten Beitrag und dem beiseite der not-working-as-beworbenen Trend Vigor Indikator werden wir unsere Aufmerksamkeit auf die Welt der adaptiven gleitenden Durchschnitte richten. In diesem Fall werde ich mit dem FRAMA8211die FRactal Adaptive Moving Average arbeiten. Der Grund, warum ich damit anfange, ist das nach ETFHQ in diesem Beitrag. FRAMA ist ein Indikator, der eine sehr starke Leistung zu haben scheint, auch wenn man mit einer ganz einfachen Strategie zu sein scheint (lange, wenn der Preis den Indikator überquert, umgekehrt), was höchstwahrscheinlich eine offene Peitsche machen würde. Aber vorher dann möchte ich eine Einführung in die FRAMA machen, indem ich mit dem Original Dr. John Ehlers Papier hier verknüpfe. Während ich den Versuch bekomme, eine bessere formale Erklärung zu geben als der Mann, der den Indikator erstellt hat (weshalb das Papier dort ist), die Art und Weise, wie ich intuitiv über die FRAMA nachdenke (oder die adaptive gleitende durchschnittliche Familie von Indikatoren, die hier gefunden wurde) ist das Sie sind Verbesserungen des exponentiellen gleitenden Durchschnittes, die versuchen, den Indikator während der zyklischen Marktperioden zu glätten, um Whipsaw zu vermeiden und eine schnellere Reaktion in Zeiten starker Trends zu haben, um so den Schaden zu minimieren, der durch einen Ende Trend verursacht wird. Die FRAMA selbst vergleicht zwei Perioden von n2 Tagen (die letzten n2 Tage und die letzten n2 Tage vor diesen letzten n2 Tagen) auf die Gesamtperiode (n Tage). Intuitiv, wenn es einen geraden Trend nach oben gibt, dann ist der Ausdruck (log (N1N2) - log (N3)) log (2), wobei N1 die Differenz von höchstem und niedrigem niedrigem über den letzten n2 Tagen ist und N2 identisch ist Für die vorherigen n2 Tage vor den letzten n2 Tagen, und N3 ist die gleiche Menge über alle n Tage, wird gleich Null sein, und so wäre der Exponent von diesem gleich 1, was analog zu einer EMA von 1 Tag ist . Ähnlich, wenn es eine große Stauung gibt, dann ist das Ausdrucksprotokoll (N1N2) größer als log (N3), und so wäre der Exponent (dh die Fraktalabmessung) des Exponenten näher an 2 (oder größer) , Da ich die modifizierte FRAMA implementiert habe). Let8217s schaut auf den Code: Im Wesentlichen, aus dem zweiten Teil des Codes, ist dies eine erweiterte Form des exponentiellen gleitenden Durchschnittes, der den Betrag der Bewegung über einen größeren Zeitraum relativ zum Schwung in zwei feineren Intervallen in den beiden Hälften berücksichtigt Von diesem Zeitraum. Die Methodik für die modifizierte FRAMA ist dank ETFHQ (noch einmal), hier gefunden. Und während Worte für ein bisschen Erklärung machen können, ist in diesem Fall ein Bild (oder mehrere) viel mehr wert. Hier ist ein Code, den ich geschrieben habe, um eine EMA zu schreiben, und drei separate FRAMA-Berechnungen (die Standard-John-Ehlers-Einstellungen, die besten ETFHQ-Einstellungen und die langsameren ETFHQ-Einstellungen) auf XLB von 2003 bis 2010 (ja, das gleiche XLB von unserem Trend Vigor Backtest, denn es war das Go-to-Instrument für alle unsere individuellen Aktienkurven). Dies ergibt die folgende Handlung: Aus dieser Perspektive sind die Verbesserungen klar. Im Wesentlichen hat die langfristige FRAMA (FC 40, n 252, SC 252) einen Großteil der Glätte der 126-Tage-EMA, während sie weit mehr auf die Wendungen der Preisaktion reagiert, um das offene Eigenkapital am Ende eines Trends zu halten. Die beiden schnelleren FRAMAs, auf der anderen Seite, umarmen die Preisaktion näher, aber dennoch behalten ein gewisses Maß an Glätte. Hier8217s den Code zum Vergrößern auf 2007-2008. Und die entsprechende Handlung. Hier sehen wir noch mehr Eigenschaften. Während die Default-John-Ehlers-Einstellungen (blau) scheinbar die Preispolitik sehr genau verfolgen, findet sich der Indikator in der Mitte der Preispolitik in der Mitte, aber immer noch hat der gelegentliche Trend nach der Eigenschaft, wenn die Preisaktion es zu Beginn der Finanzierung durchbricht Krise. Mit anderen Worten, es scheint, dass es euch sowohl als Tendenzfolger (Whipsaws) als auch als mittlerer Rückkehrindikator verletzen kann (wie es bei XLB anfängt, in die Krise zu fallen), so ergibt sich daraus die Idee, dass ein Indikator verfolgen kann Der Preis zu gut Auf der anderen Seite scheint die 126-Tage-FRAMA (die ETFHQ-Einstellungen in grün) wie eine dynamische Unterstützung und Widerstandsindikator zu sehen, dass die sprechenden Köpfe weitergehen und weitergehen (noch sehr wenig Ratschläge geben, wie man eigentlich objektiv rechnen kann) In dem die Preis-Aktion scheint es alle so oft zu berühren, aber nicht um sie herum oszillieren. Es bricht in eine Richtung und schafft es, in dieser Richtung zu bleiben, bis es in die andere Richtung bricht und eine Bewegung in diese Richtung aufrecht erhält. Dies scheint wie eine Grundlage einer zukünftigen Handelsstrategie zu sein. Schließlich sieht der 252-tägige FRAMA (die ETFHQ-Einstellungen für den Langzeit-FRAMA-Indikator in Rot) wie ein Bestätigungsindikator oder Filter aus. Beachten Sie, dass im Vergleich dazu die 126-Tage-EMA scheint so viel zu verzögern, wenn nicht mehr als die 252 Tage FRAMA, und von diesem Aussichtspunkt, scheint es, dass die Ergebnisse sind nicht so gut für die gleiche Menge an Daten verarbeitet. Insgesamt scheint es, dass man durch die Abgabe von Glätte und Reaktionsfähigkeit die Grundlagen eines möglichen Systems sehen kann. Die potenziellen Handelssysteme werden hier in Zukunft erforscht. Danke fürs Lesen. Verpassen Sie nie ein Update Abonnieren Sie R-Blogger, um E-Mails mit den neuesten R-Beiträgen zu erhalten. (Sie werden diese Nachricht nicht erneut sehen.) Indikator: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) FRAMA ist eine Art von AMA, die die Fraktalgeometrie verwendet, um ihre Glättungsperiode dynamisch an die sich ändernde Preisaktion über die Zeit anzupassen. Sehen Sie mehr an: etfhqblog20100930fractal-adaptive-moving-average-frama Aktualisierter Code zur Unterstützung neuer TV-Script-Engine: pastebintnM3Pt64. Code veröffentlicht funktioniert nicht, plz verwenden Sie den Code aus dem oben genannten Link. Musste die Quelle wieder aktualisieren, um die neuesten Skript-Engine-Änderungen zu unterstützen: Heres der neue Code - Pastebin6xyjP2ST Schätzen Sie alle Kommentarefeedback, Liste meiner freien Indikatoren: bit. ly1LQaPK8 Liste meiner Indikatoren bei Appstore: blog. tradingviewp970 Zugehörige Ideen Ich liebe diese nicht - Standard-technische Indikatoren, Mann. Ich zeigte deine 4MACD letzte Nacht in der täglichen Diskussion von redditrBitcoinMarkets (geben Ihnen volle Gutschrift). Mach weiter.